Ответ: нет
Нет никаких доказательств того, что в Древней Греции появился первый роман.
Роман как самостоятельный литературный жанр возник значительно позже — в XI веке в Японии (повести‑романы) и в XIII‑XIV веках в Европе.
В античной Греции существовали эпические поэмы, драмы и прозаические произведения, но они не соответствуют современному определению романа.