Штат Нью‑Мексико не назван в честь какой‑либо иностранной страны. Его название происходит от науатльского слова «Mexihco», что переводится как «место, где живут мексика».
Мексика (Mexicas) — это индейский народ, населявший центральную Мексику во время испанского завоевания. Испанцы адаптировали местное название, которое впоследствии стало названием территории, а затем и штата.